PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJPNX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и BRK-B составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FJPNX с BRK-B

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJPNX или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.82

BRK-B:

1.23

Коэф-т Сортино

FJPNX:

1.11

BRK-B:

1.56

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.15

BRK-B:

1.22

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.79

BRK-B:

2.44

Коэф-т Мартина

FJPNX:

2.73

BRK-B:

5.90

Индекс Язвы

FJPNX:

6.08%

BRK-B:

3.64%

Дневная вол-ть

FJPNX:

22.85%

BRK-B:

19.81%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FJPNX:

-0.96%

BRK-B:

-6.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FJPNX показывает доходность 11.16%, а BRK-B немного ниже – 11.07%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.66% против 13.36% соответственно.

FJPNX

С начала года

11.16%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

10.42%

1 год

17.45%

3 года

10.03%

5 лет

8.74%

10 лет

6.66%

BRK-B

С начала года

11.07%

1 месяц

-5.30%

6 месяцев

5.64%

1 год

23.58%

3 года

17.65%

5 лет

23.54%

10 лет

13.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и BRK-B

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund		4.36%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%0.64%0.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и BRK-B

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и BRK-B

Текущая волатильность для Fidelity Japan Fund (FJPNX) составляет 3.37%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...