PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPNX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPNX (Fidelity Japan Fund) is Japan Equities fund managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FJPNX returned 11.53%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.53% против 13.19% соответственно.

FJPNX

1 день
0.57%
1 месяц
7.05%
С начала года
25.19%
6 месяцев
24.62%
1 год
44.65%
3 года*
22.08%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.53%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPNX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPNX
Fidelity Japan Fund		25.19%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FJPNX and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.29

The correlation between FJPNX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с KWEBFJPNX с SPYFJPNX с IEMG
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FJPNX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPNXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
-0.01

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.09

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.01

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

-0.03

+13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPNX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPNXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.01

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.48

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и BRK-B

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPNXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-53.86%

-10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-9.42%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.95%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-26.58%

-9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

-29.57%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-9.57%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-11.07%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.47%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и BRK-B

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPNXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.08%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

10.87%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

14.39%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

17.13%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

19.43%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и BRK-B

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.95%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FJPNX and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJPNX has higher volatility (5.06%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, FJPNX dropped -64.83% vs BRK-B's -53.86%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPNX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор