PortfoliosLab logo
Сравнение FJPNX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и BRK-B составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.09%
2,191.55%
FJPNX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.41

BRK-B:

1.59

Коэф-т Сортино

FJPNX:

0.71

BRK-B:

2.23

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.09

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.31

BRK-B:

3.41

Коэф-т Мартина

FJPNX:

1.37

BRK-B:

8.75

Индекс Язвы

FJPNX:

6.97%

BRK-B:

3.44%

Дневная вол-ть

FJPNX:

23.33%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FJPNX:

-18.87%

BRK-B:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.09% против 14.22% соответственно.


FJPNX

С начала года

3.82%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.54%

5 лет

5.44%

10 лет

4.09%

BRK-B

С начала года

17.29%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

16.14%

1 год

30.96%

5 лет

23.39%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJPNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJPNX: 0.41
BRK-B: 1.59
Коэффициент Сортино FJPNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJPNX: 0.71
BRK-B: 2.23
Коэффициент Омега FJPNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJPNX: 1.09
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара FJPNX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJPNX: 0.31
BRK-B: 3.41
Коэффициент Мартина FJPNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FJPNX: 1.37
BRK-B: 8.75

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
1.59
FJPNX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и BRK-B

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund
4.67%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%1.22%0.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и BRK-B

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.87%
-1.13%
FJPNX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и BRK-B

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
11.02%
FJPNX
BRK-B