PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FJPNX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и BRK-B составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.42%
2,027.33%
FJPNX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

-0.42

BRK-B:

0.99

Коэф-т Сортино

FJPNX:

-0.43

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

FJPNX:

0.94

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

-0.31

BRK-B:

2.08

Коэф-т Мартина

FJPNX:

-1.43

BRK-B:

5.00

Индекс Язвы

FJPNX:

6.40%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

FJPNX:

21.63%

BRK-B:

17.60%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FJPNX:

-29.15%

BRK-B:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.05% против 13.21% соответственно.


FJPNX

С начала года

-9.34%

1 месяц

-12.93%

6 месяцев

-17.83%

1 год

-7.73%

5 лет

5.05%

10 лет

3.05%

BRK-B

С начала года

8.88%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

6.83%

1 год

18.83%

5 лет

22.64%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FJPNX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FJPNX: -0.42
BRK-B: 0.99
Коэффициент Сортино FJPNX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FJPNX: -0.43
BRK-B: 1.42
Коэффициент Омега FJPNX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FJPNX: 0.94
BRK-B: 1.20
Коэффициент Кальмара FJPNX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FJPNX: -0.31
BRK-B: 2.08
Коэффициент Мартина FJPNX, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FJPNX: -1.43
BRK-B: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.99
FJPNX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и BRK-B

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund
2.90%2.63%0.84%0.00%3.23%0.53%0.64%0.38%0.69%0.93%1.22%0.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и BRK-B

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.15%
-8.22%
FJPNX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и BRK-B

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 8.67%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
8.67%
FJPNX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab