PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FJPNX с JPXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и JPXN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FJPNX с JPXN

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FJPNX или JPXN.

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.82

JPXN:

0.55

Коэф-т Сортино

FJPNX:

1.11

JPXN:

0.76

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.15

JPXN:

1.10

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.79

JPXN:

0.66

Коэф-т Мартина

FJPNX:

2.73

JPXN:

1.81

Индекс Язвы

FJPNX:

6.08%

JPXN:

5.09%

Дневная вол-ть

FJPNX:

22.85%

JPXN:

20.31%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

JPXN:

-54.98%

Текущая просадка

FJPNX:

-0.96%

JPXN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у JPXN с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 6.66% против 5.22% соответственно.

FJPNX

С начала года

11.16%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

10.42%

1 год

17.45%

3 года

10.03%

5 лет

8.74%

10 лет

6.66%

JPXN

С начала года

10.15%

1 месяц

3.49%

6 месяцев

9.46%

1 год

9.93%

3 года

10.95%

5 лет

8.68%

10 лет

5.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Сравнение комиссий FJPNX и JPXN

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и JPXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа JPXN равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и JPXN

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности JPXN в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund		4.36%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%0.64%0.80%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.08%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и JPXN

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки JPXN в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и JPXN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и JPXN

Fidelity Japan Fund (FJPNX) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 3.37% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...