PortfoliosLab logo
Сравнение FJPNX с JPXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FJPNX и JPXN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
186.74%
172.89%
FJPNX
JPXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FJPNX:

0.41

JPXN:

0.39

Коэф-т Сортино

FJPNX:

0.71

JPXN:

0.68

Коэф-т Омега

FJPNX:

1.09

JPXN:

1.09

Коэф-т Кальмара

FJPNX:

0.31

JPXN:

0.58

Коэф-т Мартина

FJPNX:

1.37

JPXN:

1.57

Индекс Язвы

FJPNX:

6.97%

JPXN:

5.11%

Дневная вол-ть

FJPNX:

23.33%

JPXN:

20.46%

Макс. просадка

FJPNX:

-61.98%

JPXN:

-54.98%

Текущая просадка

FJPNX:

-18.87%

JPXN:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям JPXN по среднегодовой доходности: 4.09% против 4.69% соответственно.


FJPNX

С начала года

3.82%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.54%

5 лет

5.44%

10 лет

4.09%

JPXN

С начала года

5.92%

1 месяц

-1.32%

6 месяцев

6.34%

1 год

7.37%

5 лет

8.72%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FJPNX и JPXN

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии JPXN в 0.48%.


График комиссии FJPNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FJPNX: 1.09%
График комиссии JPXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPXN: 0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FJPNX и JPXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPNX
Ранг риск-скорректированной доходности FJPNX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

JPXN
Ранг риск-скорректированной доходности JPXN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPXN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FJPNX c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FJPNX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FJPNX: 0.41
JPXN: 0.39
Коэффициент Сортино FJPNX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FJPNX: 0.71
JPXN: 0.68
Коэффициент Омега FJPNX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FJPNX: 1.09
JPXN: 1.09
Коэффициент Кальмара FJPNX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FJPNX: 0.31
JPXN: 0.58
Коэффициент Мартина FJPNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FJPNX: 1.37
JPXN: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPXN равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.39
FJPNX
JPXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и JPXN

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности JPXN в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FJPNX
Fidelity Japan Fund
4.67%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.92%1.22%1.22%0.80%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
2.16%2.29%2.58%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и JPXN

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -61.98%, что больше максимальной просадки JPXN в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и JPXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.87%
-2.28%
FJPNX
JPXN

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и JPXN

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
11.35%
FJPNX
JPXN