PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с EMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с EMQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) are both exchange-traded funds - KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KWEB returned -0.18%/yr vs 4.43%/yr for EMQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.86%/yr for EMQQ.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и EMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KWEB показывает доходность -20.32%, а EMQQ немного выше – -19.60%. За последние 10 лет акции KWEB уступали акциям EMQQ по среднегодовой доходности: -0.18% против 4.43% соответственно.

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и EMQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%

Correlation

The correlation between KWEB and EMQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.93

The correlation between KWEB and EMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и EMQQ

Секторы
KWEB
EMQQ

Потребительский циклический сектор

37.7%
33.1%

Коммуникационные услуги

24.8%
6.8%

Технологии

17.6%
8.2%

Здравоохранение

6.0%
0.0%

Недвижимость

5.2%
2.7%

Промышленность

3.1%
0.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.2%

Финансовые услуги

2.2%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
EMQQ
33.1%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
EMQQ
6.8%

Технологии

KWEB
17.6%
EMQQ
8.2%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
EMQQ
0.0%

Недвижимость

KWEB
5.2%
EMQQ
2.7%

Промышленность

KWEB
3.1%
EMQQ
0.3%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
EMQQ
0.2%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
EMQQ
3.6%

Сырьевые материалы

KWEB

-

EMQQ

-

Энергетика

KWEB

-

EMQQ

-

Коммунальные услуги

KWEB

-

EMQQ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.LEMQQ с FMQQ

Доходность на риск

KWEB vs. EMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c EMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBEMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.81

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
-1.09

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.88

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.56

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

-1.10

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. EMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа EMQQ равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и EMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBEMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.81

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.15

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок KWEB и EMQQ

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки EMQQ в -73.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и EMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBEMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-73.24%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.13%

-29.96%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.13%

-29.96%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-66.31%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

-73.24%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.62%

-57.64%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-31.37%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

15.15%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и EMQQ

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 11.53% по сравнению с EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBEMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

7.05%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

16.37%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.25%

20.59%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.67%

33.11%

+14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.98%

30.60%

+9.38%

Сравнение комиссий KWEB и EMQQ

KWEB берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EMQQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и EMQQ

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности EMQQ в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and EMQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to EMQQ (7.05%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs EMQQ's -73.24%.

On 10-year performance, EMQQ leads with 4.43% vs -0.18% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMQQ has performed better with a 4.43% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 3.84% for EMQQ.

KWEB is categorized as China Equities, while EMQQ is Emerging Markets Equities. KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index. They also come from different issuers: KraneShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.86% for EMQQ.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и EMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор