PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB с CNYA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB returned -14.81%/yr vs -1.83%/yr for CNYA. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWEB charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности KWEB и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 5.15%.

KWEB

1 день
-2.76%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-18.21%
3 года*
2.02%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-0.39%

CNYA

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
5.15%
6 месяцев
8.03%
1 год
31.16%
3 года*
10.22%
5 лет*
-1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-22.53%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		5.15%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%

Correlation

The correlation between KWEB and CNYA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.60

The correlation between KWEB and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB и CNYA

Секторы
KWEB
CNYA

Потребительский циклический сектор

37.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

24.8%
0.6%

Технологии

17.6%
30.0%

Здравоохранение

6.0%
3.8%

Недвижимость

5.2%
0.7%

Промышленность

3.1%
18.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.7%

Финансовые услуги

2.2%
17.0%

Сырьевые материалы

-

10.6%

Энергетика

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

KWEB
37.7%
CNYA
5.7%

Коммуникационные услуги

KWEB
24.8%
CNYA
0.6%

Технологии

KWEB
17.6%
CNYA
30.0%

Здравоохранение

KWEB
6.0%
CNYA
3.8%

Недвижимость

KWEB
5.2%
CNYA
0.7%

Промышленность

KWEB
3.1%
CNYA
18.3%

Потребительский защитный сектор

KWEB
3.1%
CNYA
6.7%

Финансовые услуги

KWEB
2.2%
CNYA
17.0%

Сырьевые материалы

KWEB

-

CNYA
10.6%

Энергетика

KWEB

-

CNYA
3.2%

Коммунальные услуги

KWEB

-

CNYA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

KWEB vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 44
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEBCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.77

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.46

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.32

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.12

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

12.02

-13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEBCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

1.77

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.08

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.26

-0.20

Просадки

Сравнение просадок KWEB и CNYA

Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEBCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.92%

-49.49%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.82%

-7.59%

-27.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.82%

-33.35%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.17%

-44.65%

-27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.49%

-16.71%

-52.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-20.68%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.12%

2.60%

+14.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB и CNYA

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что KWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEBCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.79%

6.91%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

12.75%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.27%

17.67%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

23.84%

+23.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.99%

23.57%

+16.42%

Сравнение комиссий KWEB и CNYA

KWEB берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB и CNYA

Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности CNYA в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.82%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.95%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KWEB and CNYA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (10.79%) compared to CNYA (6.91%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, CNYA leads with -1.83% vs -14.81% for KWEB. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNYA has performed better with a -1.83% return vs -14.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.82% for CNYA.

KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.70% for KWEB and 0.60% for CNYA.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор