Сравнение KWEB с BILI
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) is China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while BILI (Bilibili Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KWEB returned -16.73%/yr vs -33.54%/yr for BILI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWEB показывает доходность -30.60%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -34.36%.
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -13.32%
- С начала года
- -30.60%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- -16.73%
- 10 лет*
- -0.63%
BILI
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -34.36%
- 6 месяцев
- -34.84%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -33.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWEB и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -30.60% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -36.58% |
BILI Bilibili Inc. | -34.36% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 48.88% |
Correlation
The correlation between KWEB and BILI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between KWEB and BILI shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB vs. BILI — Ранг доходности на риск
KWEB
BILI
Сравнение KWEB c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWEB | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.40 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.89 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWEB и BILI
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -94.30% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -55.57% | +13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.62% | -55.57% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -92.97% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.67% | -89.68% | +17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.39% | -58.08% | +22.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.04% | 25.15% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и BILI
Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 8.14%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 12.71% | -4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | 37.14% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.10% | 49.51% | -22.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 79.11% | -31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.00% | 73.84% | -33.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и BILI
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 8.87% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KWEB and BILI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (12.71%) compared to KWEB (8.14%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs BILI's -94.30%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWEB и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор