Сравнение KWEB с BILI
KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) is China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index, while BILI (Bilibili Inc.) is a stock. Over the past 5 years, KWEB returned -14.81%/yr vs -30.66%/yr for BILI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KWEB и BILI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWEB показывает доходность -22.53%, что значительно выше, чем у BILI с доходностью -29.00%.
KWEB
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -11.36%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -18.21%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -14.81%
- 10 лет*
- -0.39%
BILI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -29.00%
- 6 месяцев
- -32.33%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWEB и BILI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -22.53% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -35.44% |
BILI Bilibili Inc. | -29.00% | 35.78% | 48.81% | -48.63% | -48.94% | -45.87% | 360.37% | 27.62% | 29.80% |
Correlation
The correlation between KWEB and BILI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between KWEB and BILI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWEB vs. BILI — Ранг доходности на риск
KWEB
BILI
Сравнение KWEB c BILI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) и Bilibili Inc. (BILI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWEB | BILI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.11 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.25 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWEB | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.11 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.08 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок KWEB и BILI
Максимальная просадка KWEB за все время составила -80.92%, что меньше максимальной просадки BILI в -94.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB и BILI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWEB | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.92% | -94.30% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.82% | -52.06% | +17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.82% | -53.12% | +18.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.17% | -92.97% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.49% | -88.83% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.26% | -57.91% | +22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 22.23% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWEB и BILI
Текущая волатильность для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) составляет 10.79%, в то время как у Bilibili Inc. (BILI) волатильность равна 18.44%. Это указывает на то, что KWEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWEB | BILI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.79% | 18.44% | -7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 36.31% | -16.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 50.31% | -23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.66% | 79.17% | -31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.99% | 73.84% | -33.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWEB и BILI
Дивидендная доходность KWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, тогда как BILI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILI Bilibili Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.95% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
KWEB and BILI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILI has higher volatility (18.44%) compared to KWEB (10.79%). In terms of maximum drawdown, KWEB dropped -80.92% vs BILI's -94.30%.
BILI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KWEB и BILI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор