Сравнение KVLE с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
KVLE и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KVLE и VLUE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVLE и VLUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.01% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.36% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%.
KVLE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KVLE и VLUE
KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.
Доходность на риск
KVLE vs. VLUE — Ранг доходности на риск
KVLE
VLUE
Сравнение KVLE c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | VLUE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.00 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.67 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 3.03 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 13.15 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.00 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.62 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между KVLE и VLUE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и VLUE
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VLUE в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.21% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и VLUE
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и VLUE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVLE | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -39.47% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -12.81% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -27.12% | +8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -4.91% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -6.08% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и VLUE
Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 4.47%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVLE | VLUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.24% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 12.40% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 19.61% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 17.37% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 19.62% | -5.18% |