PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с VLUE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KVLE tracks the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index while VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 10.02%/yr vs 16.52%/yr for VLUE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.30%.

KVLE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.18%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.32%
1 год
17.71%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

VLUE

1 день
-3.46%
1 месяц
5.59%
С начала года
45.30%
6 месяцев
44.72%
1 год
81.73%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.52%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		9.27%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.71%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.30%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%3.52%

Correlation

The correlation between KVLE and VLUE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.82

The correlation between KVLE and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и VLUE

Секторы
KVLE
VLUE

Технологии

31.4%
40.7%

Финансовые услуги

12.2%
10.5%

Недвижимость

11.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Здравоохранение

9.3%
7.9%

Промышленность

8.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.4%

Энергетика

4.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.3%

Коммунальные услуги

0.6%
2.0%

Технологии

KVLE
31.4%
VLUE
40.7%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
VLUE
10.5%

Недвижимость

KVLE
11.8%
VLUE
1.8%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.4%
VLUE
10.1%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
VLUE
7.9%

Промышленность

KVLE
8.9%
VLUE
8.0%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.6%
VLUE
4.4%

Энергетика

KVLE
4.4%
VLUE
3.5%

Коммуникационные услуги

KVLE
4.1%
VLUE
9.5%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
VLUE
1.3%

Коммунальные услуги

KVLE
0.6%
VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KLIP
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

KVLE vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVLEVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
4.31

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
5.37

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.73

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

9.09

-7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

38.03

-30.96

KVLE vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVLE и VLUE

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-39.47%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.04%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-17.89%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-27.12%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-3.46%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-6.00%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.16%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и VLUE

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 3.68%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

9.76%

-6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

16.13%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

19.07%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

18.12%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

19.95%

-5.62%

Сравнение комиссий KVLE и VLUE

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и VLUE

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.37%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and VLUE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.76%) compared to KVLE (3.68%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs VLUE's -39.47%.

On 5-year performance, VLUE leads with 16.52% vs 10.02% for KVLE. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.52% return vs 10.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 1.42% for VLUE.

KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор