- Эмитент
- CICC
- Дата выпуска
- 24 нояб. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $40M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции KVLE — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KVLE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,648.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) показал доход в 12.92% с начала года и 17.67% за последние 12 месяцев.
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 12.92%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KVLE по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KVLE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.23% | 0.57% | -5.83% | 9.03% | 3.47% | 0.94% | 1.44% | 12.92% | |||||
| 2025 | 2.25% | -0.15% | -3.52% | -2.12% | 4.36% | 3.21% | 0.53% | 3.74% | 2.19% | -0.67% | 0.12% | -0.65% | 9.34% |
| 2024 | -1.52% | 2.46% | 4.46% | -4.58% | 5.09% | 1.73% | 3.39% | 2.21% | 3.05% | 0.77% | 5.10% | -4.66% | 18.25% |
| 2023 | 3.73% | -2.49% | 3.35% | 0.95% | -3.78% | 5.19% | 2.11% | -2.96% | -4.65% | -2.06% | 6.92% | 4.57% | 10.49% |
| 2022 | -2.77% | -2.62% | 3.71% | -5.33% | 3.24% | -5.94% | 5.55% | -3.32% | -9.59% | 8.11% | 7.69% | -3.02% | -5.96% |
| 2021 | -0.20% | 3.06% | 8.29% | 4.61% | 1.79% | -1.24% | 0.99% | 2.49% | -5.05% | 5.04% | -1.20% | 7.16% | 28.01% |
Метрики бенчмарка
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF has an annualized alpha of 2.03%, beta of 0.76, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 2020.
- This ETF participated in 84.90% of S&P 500 Index downside but only 83.46% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.03%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 83.46%
- Участие в снижении
- 84.90%
Комиссия
Комиссия KVLE составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KVLE имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVLE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.24 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 9.71 | -2.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.02 | $2.02 | $0.58 | $1.24 | $2.29 | $0.07 |
Дивидендный доход | 7.40% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.30 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $2.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $2.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $2.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.38%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 3d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.39%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 25d | 6mo 28dдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.24%окт. 2023 г. | 3mo 3d | 1mo 17d | 4mo 20dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-9.59%март 2026 г. | 1mo 17d | 1mo 1d | 2mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.58%нояб. 2025 г. | 22d | 21d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| KVLE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -56.78% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.10% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -18.90% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.43% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -10.70% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.09% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KVLE
Добавьте KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KVLE