PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KVLE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 10.78%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%.

KVLE

1 день
0.18%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
11.78%
С начала года
15.69%
1 год
20.57%
3 года*
15.99%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KVLE

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF
$53.81K$51.05K$55.11K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам KVLE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		15.69%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%5.04%

Correlation

The correlation between KVLE and SPY is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.84

The correlation between KVLE and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и SPY

Секторы
KVLE
SPY

Технологии

28.1%
36.9%

Финансовые услуги

12.4%
12.5%

Недвижимость

12.3%
2.0%

Промышленность

11.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.9%

Здравоохранение

8.8%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.7%

Энергетика

4.1%
3.4%

Сырьевые материалы

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.6%
2.6%

Технологии

KVLE
28.1%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

KVLE
12.4%
SPY
12.5%

Недвижимость

KVLE
12.3%
SPY
2.0%

Промышленность

KVLE
11.8%
SPY
7.6%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.3%
SPY
8.9%

Здравоохранение

KVLE
8.8%
SPY
9.4%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.4%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

KVLE
4.7%
SPY
9.7%

Энергетика

KVLE
4.1%
SPY
3.4%

Сырьевые материалы

KVLE
2.0%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

KVLE
0.6%
SPY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KWEBKVLE с KBAKVLE с KLIP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KVLE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KVLE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVLESPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.87

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.57

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.71

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

11.55

-3.26

KVLE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVLE и SPY

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-55.19%

+36.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-8.88%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-18.76%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-24.50%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-9.01%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.08%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и SPY

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 3.46%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.10%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.32%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.88%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

17.21%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

17.96%

-3.70%

Сравнение комиссий KVLE и SPY

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и SPY

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.23%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and SPY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to KVLE (3.46%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 10.78% for KVLE. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.98% for SPY.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: CICC and State Street. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор