Сравнение KVLE с DOGG
KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. KVLE is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, KVLE returned 15.99%/yr vs 12.53%/yr for DOGG. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности KVLE и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 11.92%.
KVLE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 11.78%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.18%
DOGG
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- 11.92%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $946.83K | $808.54K | $736.30K | |
| $53.81K | $51.05K | $55.11K |
Сравнение доходности по годам KVLE и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 15.69% | 9.34% | 18.25% | 6.62% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 11.92% | 19.43% | -2.58% | 12.74% |
Correlation
The correlation between KVLE and DOGG is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between KVLE and DOGG shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVLE vs. DOGG — Ранг доходности на риск
KVLE
DOGG
Сравнение KVLE c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVLE | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.74 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 5.78 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVLE и DOGG
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVLE | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -11.19% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -8.29% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -11.19% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.62% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.26% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.92% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и DOGG
Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 3.46%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVLE | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.29% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 9.23% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 11.35% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 13.05% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.05% | +1.21% |
Сравнение комиссий KVLE и DOGG
KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и DOGG
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности DOGG в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.56% | 8.75% | 9.92% | 5.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 7.23% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
KVLE and DOGG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (4.29%) compared to KVLE (3.46%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs DOGG's -11.19%.
On 3-year performance, KVLE leads with 15.99% vs 12.53% for DOGG. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KVLE has performed better with a 15.99% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for DOGG.
DOGG has the higher dividend yield at 8.56%, compared with 7.23% for KVLE.
KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while DOGG is Derivative Income. They also come from different issuers: CICC and FT Vest. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.75% for DOGG.
DOGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVLE и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор