PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KVLE с DOGG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

KVLE и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KVLE и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVLE и DOGG

2026 (YTD)202520242023
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		-2.24%9.34%18.25%5.19%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		6.85%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 6.85%.

KVLE

1 день
2.22%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-3.41%
1 год
8.52%
3 года*
10.14%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.51%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.85%
6 месяцев
13.65%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с IVOLKVLE с KEMQKVLE с KBA
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с FTHIDOGG с JPLDDOGG с VTIP

Сравнение комиссий KVLE и DOGG

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.

DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Доходность на риск

KVLE vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.11

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.55

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.62

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

5.13

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа DOGG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.95

-0.22

Корреляция

Корреляция между KVLE и DOGG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и DOGG

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности DOGG в 8.53%

TTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		8.23%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.53%8.75%9.92%5.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KVLE и DOGG

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

KVLEDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-11.19%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-8.51%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-6.08%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-2.98%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.01%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и DOGG

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KVLEDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.19%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.72%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

12.83%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.01%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

13.01%

+1.43%