PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 9.67%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%6.70%

Correlation

The correlation between KVLE and USL is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.09

The correlation between KVLE and USL shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KVLE и USL

Секторы
KVLE
USL

Технологии

27.0%

-

Промышленность

12.6%

-

Финансовые услуги

12.2%
4.5%

Недвижимость

12.0%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Энергетика

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

KVLE
27.0%
USL

-

Промышленность

KVLE
12.6%
USL

-

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
USL
4.5%

Недвижимость

KVLE
12.0%
USL

-

Здравоохранение

KVLE
9.3%
USL

-

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
USL

-

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
USL

-

Энергетика

KVLE
4.6%
USL

-

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
USL

-

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
USL

-

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KWEB
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

KVLE vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.04

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.58

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.47

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

7.02

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.01

+0.87

Просадки

Сравнение просадок KVLE и USL

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-89.06%

+70.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-16.76%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-23.33%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-33.82%

+15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-38.16%

+37.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-61.46%

+58.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

8.27%

-5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и USL

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

10.53%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

23.33%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

28.54%

-17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

30.08%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

32.35%

-18.02%

Сравнение комиссий KVLE и USL

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и USL

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and USL have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 9.67% for KVLE. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 0.00% for USL.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: CICC and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор