PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с KLIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с KLIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KLIP is a Options Trading fund managed by CICC. Over the past 3 years, KVLE returned 14.93%/yr vs 8.39%/yr for KLIP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.95%/yr for KLIP.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и KLIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у KLIP с доходностью -7.94%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и KLIP

2026 (YTD)202520242023
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%6.75%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%

Correlation

The correlation between KVLE and KLIP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов KVLE и KLIP

Секторы
KVLE
KLIP

Технологии

27.0%
3.6%

Промышленность

12.6%

-

Финансовые услуги

12.2%
2.0%

Недвижимость

12.0%
4.8%

Здравоохранение

9.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
38.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.3%

Энергетика

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.9%
40.1%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

KVLE
27.0%
KLIP
3.6%

Промышленность

KVLE
12.6%
KLIP

-

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
KLIP
2.0%

Недвижимость

KVLE
12.0%
KLIP
4.8%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
KLIP
6.9%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
KLIP
38.4%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
KLIP
4.3%

Энергетика

KVLE
4.6%
KLIP

-

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
KLIP
40.1%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
KLIP

-

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
KLIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KWEBKVLE с KBA
Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с KEMXKLIP с FCA

Доходность на риск

KVLE vs. KLIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c KLIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEKLIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.07

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.21

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.03

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.07

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

0.17

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. KLIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа KLIP равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и KLIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEKLIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.07

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.35

+0.53

Просадки

Сравнение просадок KVLE и KLIP

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке KLIP в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и KLIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEKLIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-18.61%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-15.97%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-18.61%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-13.22%

+12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.79%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

6.70%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и KLIP

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEKLIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.71%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

12.86%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

15.84%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

18.13%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

18.13%

-3.80%

Сравнение комиссий KVLE и KLIP

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KLIP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и KLIP

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности KLIP в 28.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and KLIP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs KLIP's -18.61%.

On 3-year performance, KVLE leads with 14.93% vs 8.39% for KLIP. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KVLE has performed better with a 14.93% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 7.30% for KVLE.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while KLIP is Options Trading. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.95% for KLIP.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и KLIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор