Сравнение KVLE с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
KVLE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KVLE и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVLE и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.01% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.36% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.89% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.
KVLE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
SCHV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KVLE и SCHV
KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.
Доходность на риск
KVLE vs. SCHV — Ранг доходности на риск
KVLE
SCHV
Сравнение KVLE c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.15 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.64 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.48 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 6.91 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.15 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KVLE и SCHV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и SCHV
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности SCHV в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.21% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и SCHV
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVLE | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -37.08% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.93% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -19.78% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -4.58% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.86% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.55% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и SCHV
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVLE | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.13% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.08% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 15.42% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.48% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 16.91% | -2.47% |