PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KVLE tracks the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 9.77%/yr vs 10.51%/yr for SCHV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%.

KVLE

1 день
0.49%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.74%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.76%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.10%

Correlation

The correlation between KVLE and SCHV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between KVLE and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и SCHV

Секторы
KVLE
SCHV

Технологии

27.0%
18.2%

Промышленность

12.6%
14.0%

Финансовые услуги

12.2%
19.6%

Недвижимость

12.0%
4.1%

Здравоохранение

9.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.8%

Энергетика

4.6%
7.2%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.7%
4.6%

Технологии

KVLE
27.0%
SCHV
18.2%

Промышленность

KVLE
12.6%
SCHV
14.0%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
SCHV
19.6%

Недвижимость

KVLE
12.0%
SCHV
4.1%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
SCHV
11.3%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
SCHV
6.9%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
SCHV
8.8%

Энергетика

KVLE
4.6%
SCHV
7.2%

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
SCHV
2.5%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
SCHV
2.8%

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
SCHV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

KVLE vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLESCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.82

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.99

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.38

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

17.71

-9.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLESCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.82

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.72

+0.17

Просадки

Сравнение просадок KVLE и SCHV

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLESCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-37.08%

+18.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.83%

-2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-15.26%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-19.78%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.83%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.68%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и SCHV

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLESCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.97%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.14%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.63%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.51%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

16.93%

-2.60%

Сравнение комиссий KVLE и SCHV

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и SCHV

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.27%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and SCHV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs SCHV's -37.08%.

On 5-year performance, SCHV leads with 10.51% vs 9.77% for KVLE. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHV has performed better with a 10.51% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.56% for KVLE.

KVLE has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 1.75% for SCHV.

KVLE tracks 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: CICC and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор