PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. KVLE is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, KVLE returned 15.30%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KVLE показывает доходность 10.76%, а MDLV немного выше – 10.95%.

KVLE

1 день
0.49%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.13%
1 год
19.74%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и MDLV

2026 (YTD)202520242023
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.76%9.34%18.25%6.62%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between KVLE and MDLV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.66

The correlation between KVLE and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KVLE и MDLV

Секторы
KVLE
MDLV

Технологии

27.0%
9.3%

Промышленность

12.6%
15.0%

Финансовые услуги

12.2%
14.9%

Недвижимость

12.0%
2.2%

Здравоохранение

9.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.2%

Энергетика

4.6%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.4%

Сырьевые материалы

1.3%
2.6%

Коммунальные услуги

0.7%
15.2%

Технологии

KVLE
27.0%
MDLV
9.3%

Промышленность

KVLE
12.6%
MDLV
15.0%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
MDLV
14.9%

Недвижимость

KVLE
12.0%
MDLV
2.2%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
MDLV
7.9%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
MDLV
3.9%

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
MDLV
8.2%

Энергетика

KVLE
4.6%
MDLV
14.4%

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
MDLV
6.4%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
MDLV
2.6%

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
MDLV
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с VTVKVLE с SCHDKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

KVLE vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.44

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.56

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.01

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

15.75

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.44

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.08

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KVLE и MDLV

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-10.71%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-4.27%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-10.71%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.42%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-2.29%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.36%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и MDLV

Текущая волатильность для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) составляет 2.64%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что KVLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.83%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

6.58%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

8.77%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.51%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.51%

+3.82%

Сравнение комиссий KVLE и MDLV

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и MDLV

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.27%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and MDLV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to KVLE (2.64%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, KVLE leads with 15.30% vs 13.07% for MDLV. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, KVLE has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KVLE has performed better with a 15.30% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

KVLE has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 2.78% for MDLV.

They also come from different issuers: CICC and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор