Сравнение KVLE с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
KVLE и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности KVLE и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVLE и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.24% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.91% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.67% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 8.67%.
KVLE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.01%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 0.44%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KVLE и KMLM
KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
KVLE vs. KMLM — Ранг доходности на риск
KVLE
KMLM
Сравнение KVLE c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.27 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 3.31 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между KVLE и KMLM составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и KMLM
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности KMLM в 4.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.23% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.62% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и KMLM
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVLE | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -27.47% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -6.73% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -27.47% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -15.27% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -12.73% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.41% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и KMLM
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVLE | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.05% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.22% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 9.84% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.57% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.67% | -0.23% |