PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. KVLE is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, KVLE returned 18.85% vs 24.92% for KEAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и KEAT

2026 (YTD)20252024
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%12.85%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between KVLE and KEAT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов KVLE и KEAT

Секторы
KVLE
KEAT

Технологии

27.0%

-

Промышленность

12.6%
4.3%

Финансовые услуги

12.2%
1.0%

Недвижимость

12.0%
0.6%

Здравоохранение

9.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
22.2%

Энергетика

4.6%
30.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
15.0%

Сырьевые материалы

1.3%
21.7%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

KVLE
27.0%
KEAT

-

Промышленность

KVLE
12.6%
KEAT
4.3%

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
KEAT
1.0%

Недвижимость

KVLE
12.0%
KEAT
0.6%

Здравоохранение

KVLE
9.3%
KEAT
5.3%

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
KEAT

-

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
KEAT
22.2%

Энергетика

KVLE
4.6%
KEAT
30.9%

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
KEAT
15.0%

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
KEAT
21.7%

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
KEAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KBA
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

KVLE vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.44

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.32

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.14

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

11.38

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.44

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.52

-0.64

Просадки

Сравнение просадок KVLE и KEAT

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-7.45%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.04%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.92%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-1.57%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.20%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и KEAT

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 2.64% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.32%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.25%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

10.27%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

10.27%

+4.06%

Сравнение комиссий KVLE и KEAT

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и KEAT

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности KEAT в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and KEAT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVLE has higher volatility (2.64%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 18.85% for KVLE. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 18.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 2.25% for KEAT.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: CICC and Keating. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор