Сравнение KVLE с KEAT

С начала года, KVLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KVLE и KEAT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности KEAT в 2.37%

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и KEAT.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.