Сравнение KVLE с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
KVLE и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KVLE и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVLE и IVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.24% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 28.01% | 1.36% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -1.46% | 11.97% | -11.07% | -5.18% | -12.69% | -0.31% | 2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у IVOL с доходностью -1.46%.
KVLE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -3.41%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KVLE и IVOL
KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
KVLE vs. IVOL — Ранг доходности на риск
KVLE
IVOL
Сравнение KVLE c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | IVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.64 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 1.06 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.36 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.05 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между KVLE и IVOL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и IVOL
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности IVOL в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.23% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.73% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и IVOL
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVLE | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -31.16% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -6.72% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -31.16% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -22.51% | +14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -13.02% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.50% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и IVOL
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVLE | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.34% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 4.41% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 10.40% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.82% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 12.11% | +2.33% |