PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с IVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. KVLE is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 9.67%/yr vs -5.77%/yr for IVOL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -6.33%.

KVLE

1 день
-0.91%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.22%
6 месяцев
9.55%
1 год
18.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

IVOL

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-6.33%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-5.59%
3 года*
-3.54%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и IVOL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		10.22%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-6.33%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%2.84%

Correlation

The correlation between KVLE and IVOL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г.

0.01

Сравнение распределения секторов KVLE и IVOL

Секторы
KVLE
IVOL

Технологии

27.0%

-

Промышленность

12.6%

-

Финансовые услуги

12.2%
77.1%

Недвижимость

12.0%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Энергетика

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

KVLE
27.0%
IVOL

-

Промышленность

KVLE
12.6%
IVOL

-

Финансовые услуги

KVLE
12.2%
IVOL
77.1%

Недвижимость

KVLE
12.0%
IVOL

-

Здравоохранение

KVLE
9.3%
IVOL

-

Потребительский циклический сектор

KVLE
9.2%
IVOL

-

Потребительский защитный сектор

KVLE
6.8%
IVOL

-

Энергетика

KVLE
4.6%
IVOL

-

Коммуникационные услуги

KVLE
3.9%
IVOL

-

Сырьевые материалы

KVLE
1.3%
IVOL

-

Коммунальные услуги

KVLE
0.7%
IVOL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KLIPKVLE с KWEB
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с PULSIVOL с SHIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

KVLE vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.81

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.14

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.57

+2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

-1.28

+8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEIVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.81

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.45

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.11

+0.99

Просадки

Сравнение просадок KVLE и IVOL

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-31.16%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.81%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-16.63%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-30.62%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-26.33%

+25.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-13.30%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.38%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и IVOL

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

1.07%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

4.44%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

6.89%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

12.84%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

11.99%

+2.34%

Сравнение комиссий KVLE и IVOL

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и IVOL

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности IVOL в 3.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.89%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.30%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and IVOL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVLE has higher volatility (2.64%) compared to IVOL (1.07%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, KVLE leads with 9.67% vs -5.77% for IVOL. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 9.67% return vs -5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KVLE has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 3.89% for IVOL.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.99% for IVOL.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор