PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с IVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVLE с IVOL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

KVLE (KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF) and IVOL (Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both exchange-traded funds - KVLE is a Large Cap Value Equities fund tracking the 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index, while IVOL is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by CICC. KVLE is passively managed, while IVOL is actively managed. Over the past 5 years, KVLE returned 10.02%/yr vs -5.63%/yr for IVOL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KVLE charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for IVOL.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и IVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у IVOL с доходностью -8.37%.

KVLE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.18%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.32%
1 год
17.71%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

IVOL

1 день
0.35%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-7.39%
3 года*
-2.64%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVLE и IVOL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		9.27%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.71%
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		-8.37%11.97%-11.07%-5.18%-12.69%-0.31%2.92%

Correlation

The correlation between KVLE and IVOL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с KBAKVLE с KLIP
Часто сравнивают с IVOL:
IVOL с SVOLIVOL с SHIVOL с PULSIVOL с SVXYIVOL с GOGLIVOL с SPYIVOL с VOO

Доходность на риск

KVLE vs. IVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IVOL
Ранг доходности на риск IVOL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c IVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVLEIVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.05

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-1.46

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.84

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.61

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

-1.48

+8.55

KVLE vs. IVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа IVOL равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и IVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVLE и IVOL

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и IVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVLEIVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-31.16%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-12.08%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.39%

-14.48%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-30.28%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-27.94%

+26.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-13.39%

+10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.99%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и IVOL

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVLEIVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.57%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.97%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

7.05%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

12.85%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

11.98%

+2.35%

Сравнение комиссий KVLE и IVOL

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии IVOL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и IVOL

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности IVOL в 3.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IVOL
Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF		3.98%3.61%3.83%3.73%3.92%3.93%3.44%2.02%
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		7.37%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KVLE and IVOL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KVLE has higher volatility (3.68%) compared to IVOL (2.57%). In terms of maximum drawdown, KVLE dropped -18.38% vs IVOL's -31.16%.

On 5-year performance, KVLE leads with 10.02% vs -5.63% for IVOL. On fees, KVLE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IVOL has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KVLE has performed better with a 10.02% return vs -5.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KVLE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for IVOL.

KVLE has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 3.98% for IVOL.

KVLE is categorized as Large Cap Value Equities, while IVOL is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.56% for KVLE and 0.99% for IVOL.

KVLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVLE и IVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор