PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVLE с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KVLE с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

KVLE и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KVLE и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVLE и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		-2.24%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

KVLE

1 день
2.22%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-3.41%
1 год
8.52%
3 года*
10.14%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с KVLE:
KVLE с SPYKVLE с SCHDKVLE с VTVKVLE с VOOKVLE с DOGGKVLE с IVOLKVLE с KEMQ
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий KVLE и FDL

KVLE берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

KVLE vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVLEFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.43

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.00

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.77

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

7.07

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVLE vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVLEFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.43

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.46

+0.27

Корреляция

Корреляция между KVLE и FDL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и FDL

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что больше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF		8.23%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок KVLE и FDL

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

KVLEFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-65.93%

+47.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.58%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-16.46%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-1.21%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-9.72%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и FDL

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KVLEFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

2.71%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.23%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.94%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

14.32%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

17.09%

-2.65%