Сравнение KVLE с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
KVLE и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KVLE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2020 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KVLE и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KVLE и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | -2.01% | 9.34% | 18.25% | 10.49% | -5.96% | 26.40% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, KVLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
KVLE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KVLE и DIVZ
KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
KVLE vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
KVLE
DIVZ
Сравнение KVLE c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVLE | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.35 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 5.58 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVLE | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.90 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между KVLE и DIVZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVLE и DIVZ
Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVLE KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF | 8.21% | 7.90% | 7.99% | 2.53% | 5.78% | 9.51% | 0.35% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KVLE и DIVZ
Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KVLE | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -15.42% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -8.47% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -15.42% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -5.60% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -3.47% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.05% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVLE и DIVZ
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KVLE | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 2.89% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 6.66% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 12.06% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 12.59% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 12.61% | +1.83% |