PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KVLE с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KVLE и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVLE и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF
-2.01%9.34%18.25%10.49%-5.96%28.01%1.36%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, KVLE показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


KVLE

1 день
0.24%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.49%
1 год
8.86%
3 года*
10.23%
5 лет*
8.58%
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий KVLE и DEW

KVLE берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

KVLE vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KVLE
Ранг доходности на риск KVLE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVLE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVLE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVLE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVLE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVLE: 3232
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVLE c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KVLEDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.74

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.35

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.95

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

10.37

-7.37

KVLE vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVLE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVLE и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KVLEDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.74

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.28

+0.46

Корреляция

Корреляция между KVLE и DEW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KVLE и DEW

Дивидендная доходность KVLE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVLE
KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF
8.21%7.90%7.99%2.53%5.78%9.51%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок KVLE и DEW

Максимальная просадка KVLE за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVLE и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


KVLEDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-65.55%

+47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.80%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-18.86%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-3.32%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-12.54%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.22%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KVLE и DEW

KFA Value Liner Dynamic Core Equity Index ETF (KVLE) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что KVLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KVLEDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.75%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.21%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

13.41%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

13.02%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

15.55%

-1.11%