Сравнение KURE с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
KURE и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -26.99% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и MCHI
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
KURE vs. MCHI — Ранг доходности на риск
KURE
MCHI
Сравнение KURE c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.45 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.30 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 0.79 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.09 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KURE и MCHI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и MCHI
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и MCHI
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -62.95% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -17.17% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -57.18% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -36.43% | -18.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -24.40% | -13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 6.63% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и MCHI
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.82% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 14.83% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 23.85% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 30.67% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 27.39% | +5.16% |