PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KURE с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с KWEB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -12.93%/yr vs -11.84%/yr for KWEB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности KURE и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.

KURE

1 день
-0.49%
1 месяц
19.80%
6 месяцев
-6.46%
С начала года
4.58%
1 год
2.10%
3 года*
1.22%
5 лет*
-12.93%
10 лет*
—

KWEB

1 день
1.78%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
-24.46%
С начала года
-19.30%
1 год
-17.48%
3 года*
1.80%
5 лет*
-11.84%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и KWEB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.58%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-19.30%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-41.26%

Correlation

The correlation between KURE and KWEB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.61

The correlation between KURE and KWEB shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и KWEB

Секторы
KURE
KWEB

Здравоохранение

99.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
3.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

27.0%

Потребительский циклический сектор

-

34.3%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.9%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

KURE
99.3%
KWEB
5.9%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
KWEB
3.0%

Сырьевые материалы

KURE

-

KWEB

-

Коммуникационные услуги

KURE

-

KWEB
27.0%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

KWEB
34.3%

Энергетика

KURE

-

KWEB

-

Финансовые услуги

KURE

-

KWEB
1.9%

Промышленность

KURE

-

KWEB
4.2%

Недвижимость

KURE

-

KWEB
3.9%

Технологии

KURE

-

KWEB
19.5%

Коммунальные услуги

KURE

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

KURE vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.64

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
-0.80

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.42

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.84

+0.97

KURE vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и KWEB

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-80.92%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-41.62%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-41.62%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.18%

-68.04%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.46%

-68.22%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-35.54%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.66%

20.90%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и KWEB

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

8.46%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.06%

20.13%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.98%

27.46%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.94%

47.59%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

40.01%

-7.58%

Сравнение комиссий KURE и KWEB

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и KWEB

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности KWEB в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.01%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.63%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

KURE and KWEB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (10.98%) compared to KWEB (8.46%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KWEB's -80.92%.

On 5-year performance, KWEB leads with -11.84% vs -12.93% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KWEB has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWEB has performed better with a -11.84% return vs -12.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for KWEB.

KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 4.01% for KURE.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: CICC and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.70% for KWEB.

KURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор