Сравнение KURE с KRBN
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.64%/yr vs 6.01%/yr for KRBN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.
Доходность
Сравнение доходности KURE и KRBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у KRBN с доходностью -5.48%.
KURE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -13.96%
- 1 год
- -8.07%
- 3 года*
- -3.44%
- 5 лет*
- -16.64%
- 10 лет*
- —
KRBN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE и KRBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -11.03% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 11.19% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -5.48% | 23.11% | -13.56% | 8.01% | -12.75% | 107.69% | 25.03% |
Correlation
The correlation between KURE and KRBN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. KRBN — Ранг доходности на риск
KURE
KRBN
Сравнение KURE c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KURE | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.52 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.31 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KURE и KRBN
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KRBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -36.42% | -32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -24.98% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -27.34% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -36.42% | -31.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -13.84% | -47.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -16.12% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 9.79% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и KRBN
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.85% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 16.86% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 19.17% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.85% | 28.06% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 28.54% | +3.78% |
Сравнение комиссий KURE и KRBN
KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и KRBN
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности KRBN в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.01% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.71% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
KURE and KRBN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KURE has higher volatility (7.54%) compared to KRBN (4.85%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KRBN's -36.42%.
On 5-year performance, KRBN leads with 6.01% vs -16.64% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 6.01% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.
KURE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 2.01% for KRBN.
KURE is categorized as China Equities, while KRBN is Commodities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.79% for KRBN.
KRBN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KURE и KRBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор