PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с KBA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both China Equities funds from CICC - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while KBA tracks the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.64%/yr vs 6.64%/yr for KBA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности KURE и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 11.68%.

KURE

1 день
0.40%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-8.07%
3 года*
-3.44%
5 лет*
-16.64%
10 лет*
—

KBA

1 день
1.77%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.68%
6 месяцев
11.83%
1 год
42.93%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и KBA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-11.03%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.68%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-33.59%

Correlation

The correlation between KURE and KBA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.68

Over the past year, the correlation between KURE and KBA has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KURE и KBA

Секторы
KURE
KBA

Здравоохранение

99.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.7%
6.5%

Сырьевые материалы

-

9.3%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

17.4%

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

34.1%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Здравоохранение

KURE
99.3%
KBA
3.7%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
KBA
6.5%

Сырьевые материалы

KURE

-

KBA
9.3%

Коммуникационные услуги

KURE

-

KBA
1.4%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

KBA
5.4%

Энергетика

KURE

-

KBA
3.0%

Финансовые услуги

KURE

-

KBA
17.4%

Промышленность

KURE

-

KBA
15.4%

Недвижимость

KURE

-

KBA
0.5%

Технологии

KURE

-

KBA
34.1%

Коммунальные услуги

KURE

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

KURE vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.27

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.06

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.64

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

14.24

-14.79

KURE vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и KBA

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-53.24%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-7.65%

-23.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-31.23%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-39.76%

-28.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-2.51%

-58.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-25.69%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

3.02%

+11.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и KBA

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.54%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.51%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

14.27%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

19.03%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

27.35%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

25.39%

+6.93%

Сравнение комиссий KURE и KBA

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и KBA

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности KBA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.71%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and KBA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (8.51%) compared to KURE (7.54%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs KBA's -53.24%.

On 5-year performance, KBA leads with 6.64% vs -16.64% for KURE. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KBA has performed better with a 6.64% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

KURE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.40% for KBA.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while KBA tracks MSCI China A Index. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор