Сравнение KURE с FLCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH).
KURE и FLCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KURE - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2018 г.. FLCH - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE China RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KURE и FLCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KURE и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.61% | 24.87% | -17.83% | -17.70% | -25.43% | -16.01% | 68.97% | 34.30% | -30.07% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.65% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | -22.74% | -20.87% | 30.09% | 24.32% | -26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KURE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.65%.
KURE
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- -2.71%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KURE и FLCH
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Доходность на риск
KURE vs. FLCH — Ранг доходности на риск
KURE
FLCH
Сравнение KURE c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.32 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.59 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.45 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 1.29 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.16 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.02 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KURE и FLCH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и FLCH
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности FLCH в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.01% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.50% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок KURE и FLCH
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и FLCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| KURE | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | -62.09% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.72% | -16.65% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | -56.06% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.45% | -33.49% | -20.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -30.50% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 6.02% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и FLCH
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KURE | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 6.44% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | 13.92% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 23.03% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.95% | 29.58% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.55% | 28.06% | +4.49% |