PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с FCA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds - KURE tracks the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index while FCA tracks the NASDAQ AlphaDEX China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.64%/yr vs 2.82%/yr for FCA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности KURE и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -11.03%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 3.07%.

KURE

1 день
0.40%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
-13.96%
1 год
-8.07%
3 года*
-3.44%
5 лет*
-16.64%
10 лет*
—

FCA

1 день
1.71%
1 месяц
-8.34%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.13%
1 год
24.20%
3 года*
18.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и FCA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-11.03%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.01%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		3.07%45.20%14.07%-8.28%-17.61%-0.65%11.80%18.72%-27.55%

Correlation

The correlation between KURE and FCA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.53

The correlation between KURE and FCA shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KURE и FCA

Секторы
KURE
FCA

Здравоохранение

99.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

0.7%
0.5%

Сырьевые материалы

-

18.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Энергетика

-

14.4%

Финансовые услуги

-

20.2%

Промышленность

-

23.6%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Здравоохранение

KURE
99.3%
FCA
2.9%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
FCA
0.5%

Сырьевые материалы

KURE

-

FCA
18.7%

Коммуникационные услуги

KURE

-

FCA
2.7%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

FCA
1.0%

Энергетика

KURE

-

FCA
14.4%

Финансовые услуги

KURE

-

FCA
20.2%

Промышленность

KURE

-

FCA
23.6%

Недвижимость

KURE

-

FCA
1.2%

Технологии

KURE

-

FCA
12.1%

Коммунальные услуги

KURE

-

FCA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CQQQKURE с CNYAKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с SCHD

Доходность на риск

KURE vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KUREFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.06

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.49

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.41

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

4.76

-5.30

KURE vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KURE и FCA

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-45.56%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-17.20%

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-26.13%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-42.47%

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.26%

-15.78%

-45.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.22%

-21.61%

-16.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

5.10%

+9.75%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и FCA

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.54%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.26%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

17.78%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

22.97%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

27.75%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.32%

26.69%

+5.63%

Сравнение комиссий KURE и FCA

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и FCA

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FCA в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		3.93%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.71%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and FCA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.26%) compared to KURE (7.54%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs FCA's -45.56%.

On 5-year performance, FCA leads with 2.82% vs -16.64% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCA has performed better with a 2.82% return vs -16.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FCA.

KURE has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.93% for FCA.

KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while FCA tracks NASDAQ AlphaDEX China Index. They also come from different issuers: CICC and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.80% for FCA.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор