PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с ECNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с ECNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.32%/yr vs -6.97%/yr for ECNS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KURE charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for ECNS.

Доходность

Сравнение доходности KURE и ECNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у ECNS с доходностью -4.50%.

KURE

1 день
0.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-10.62%
6 месяцев
-16.24%
1 год
-7.27%
3 года*
-6.01%
5 лет*
-16.32%
10 лет*
—

ECNS

1 день
-0.01%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.71%
1 год
11.26%
3 года*
7.75%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и ECNS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.62%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-23.20%

Correlation

The correlation between KURE and ECNS is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.69

The correlation between KURE and ECNS has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KURE и ECNS

Секторы
KURE
ECNS

Здравоохранение

99.3%
19.8%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.0%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.8%

Энергетика

-

3.4%

Финансовые услуги

-

4.4%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

8.8%

Технологии

-

16.9%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Здравоохранение

KURE
99.3%
ECNS
19.8%

Потребительский защитный сектор

KURE
0.7%
ECNS
4.0%

Сырьевые материалы

KURE

-

ECNS
7.8%

Коммуникационные услуги

KURE

-

ECNS
4.5%

Потребительский циклический сектор

KURE

-

ECNS
8.8%

Энергетика

KURE

-

ECNS
3.4%

Финансовые услуги

KURE

-

ECNS
4.4%

Промышленность

KURE

-

ECNS
16.2%

Недвижимость

KURE

-

ECNS
8.8%

Технологии

KURE

-

ECNS
16.9%

Коммунальные услуги

KURE

-

ECNS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

iShares MSCI China Small-Cap ETF

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с FXI
Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT

Доходность на риск

KURE vs. ECNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c ECNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUREECNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.54

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
0.85

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.63

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

1.22

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. ECNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ECNS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и ECNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUREECNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.54

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.24

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.02

-0.13

Просадки

Сравнение просадок KURE и ECNS

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки ECNS в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и ECNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREECNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-63.43%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-18.09%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-31.72%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-59.61%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.08%

-38.53%

-22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.08%

-29.39%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

9.21%

+4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и ECNS

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что KURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREECNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.65%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

12.87%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.44%

20.91%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.85%

29.44%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

25.89%

+6.49%

Сравнение комиссий KURE и ECNS

KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ECNS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и ECNS

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности ECNS в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.69%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KURE and ECNS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KURE has higher volatility (7.22%) compared to ECNS (5.65%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs ECNS's -63.43%.

On 5-year performance, ECNS leads with -6.97% vs -16.32% for KURE. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECNS has performed better with a -6.97% return vs -16.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 4.69% for KURE.

KURE is categorized as China Equities, while ECNS is Asia Pacific Equities. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while ECNS tracks MSCI China Small Cap Index. They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.59% for ECNS.

ECNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и ECNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор