Сравнение KURE с DRAG
KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. KURE is passively managed, while DRAG is actively managed. KURE charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности KURE и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KURE
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.54%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- —
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KURE и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | -15.54% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов KURE и DRAG
Секторы
KURE
DRAG
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
KURE
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
KURE
DRAG
-
Сырьевые материалы
KURE
-
DRAG
-
Коммуникационные услуги
KURE
-
DRAG
Потребительский циклический сектор
KURE
-
DRAG
Энергетика
KURE
-
DRAG
-
Финансовые услуги
KURE
-
DRAG
-
Промышленность
KURE
-
DRAG
-
Недвижимость
KURE
-
DRAG
-
Технологии
KURE
-
DRAG
Коммунальные услуги
KURE
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KURE vs. DRAG — Ранг доходности на риск
KURE
DRAG
Сравнение KURE c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KURE | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KURE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KURE и DRAG
Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KURE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.53% | 0.00% | -68.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.11% | 0.00% | -61.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.07% | 0.00% | -38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KURE и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KURE | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.49% | 0.00% | +26.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.86% | 0.00% | +31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 0.00% | +32.39% |
Сравнение комиссий KURE и DRAG
KURE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KURE и DRAG
Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 4.70% | 4.19% | 1.29% | 0.65% | 0.05% | 14.12% | 0.00% | 0.25% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.
KURE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: CICC and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для KURE и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор