PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KURE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KURE с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KURE (KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - KURE is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KURE returned -16.33%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. KURE charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности KURE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KURE показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

KURE

1 день
-2.87%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-5.05%
3 года*
-6.04%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KURE и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		-10.68%24.87%-17.83%-17.70%-25.43%-16.01%68.97%34.30%-30.07%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-17.60%

Correlation

The correlation between KURE and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.13

The correlation between KURE and DBE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с KURE:
KURE с CHIQKURE с PILLKURE с IYHKURE с CNYAKURE с CQQQKURE с CUREKURE с VOO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

KURE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KURE
Ранг доходности на риск KURE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KURE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KURE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KURE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KURE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KURE: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KURE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KUREDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.43

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.96

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

5.89

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

11.53

-11.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KURE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KURE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KURE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KUREDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.43

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.67

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.09

-0.20

Просадки

Сравнение просадок KURE и DBE

Максимальная просадка KURE за все время составила -68.53%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KURE и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KUREDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.53%

-86.69%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.53%

-14.41%

-13.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.05%

-23.89%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.94%

-38.74%

-29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.11%

-30.27%

-30.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.07%

-57.31%

+19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.13%

7.35%

+5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KURE и DBE

Текущая волатильность для KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) составляет 7.23%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что KURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KUREDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

12.95%

-5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

30.86%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.49%

34.97%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.86%

29.39%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

28.33%

+4.06%

Сравнение комиссий KURE и DBE

KURE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KURE и DBE

Дивидендная доходность KURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF		4.70%4.19%1.29%0.65%0.05%14.12%0.00%0.25%0.21%

Часто задаваемые вопросы

KURE and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to KURE (7.23%). In terms of maximum drawdown, KURE dropped -68.53% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -16.33% for KURE. On fees, KURE is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KURE has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KURE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

KURE has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.10% for DBE.

KURE is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. KURE tracks MSCI China All Shares Health Care 10/40 Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: CICC and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for KURE and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KURE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор