PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KULR с PRZO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KULR с PRZO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KULR (KULR Technology Group, Inc.) and PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. KULR operates in Electronic Components (Technology), while PRZO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, KULR returned -58.80% vs -57.49% for PRZO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KULR и PRZO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность 28.04%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.

KULR

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.52%
С начала года
28.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
-58.80%
3 года*
-12.23%
5 лет*
-28.07%
10 лет*
—

PRZO

1 день
-3.06%
1 месяц
8.20%
С начала года
-26.98%
6 месяцев
-52.77%
1 год
-57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KULR и PRZO

2026 (YTD)202520242023
KULR
KULR Technology Group, Inc.		28.04%-89.58%1,818.92%-79.96%
PRZO
ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares		-26.98%-59.85%185.59%-82.62%

Correlation

The correlation between KULR and PRZO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г.

0.19

Over the past year, KULR and PRZO have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KULR:

$150.57M

PRZO:

$11.14M

EPS

KULR:

-$1.57

PRZO:

-$0.33

Коэффициент P/S

KULR:

9.25

PRZO:

13.95

Коэффициент P/B

KULR:

1.24

PRZO:

11.25

Общая выручка (12 мес.)

KULR:

$16.17M

PRZO:

$741.37K

Валовая прибыль (12 мес.)

KULR:

$770.97K

PRZO:

-$40.47K

EBITDA (12 мес.)

KULR:

-$60.59M

PRZO:

-$7.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KULR Technology Group, Inc.

ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares

Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ
Часто сравнивают с PRZO:
PRZO с JFBPRZO с EOSEPRZO с POETPRZO с APPPRZO с ESPOPRZO с ASTSPRZO с RCAT

Доходность на риск

KULR vs. PRZO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PRZO
Ранг доходности на риск PRZO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRZO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRZO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRZO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRZO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRZO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KULR c PRZO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KULRPRZODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.42

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
-0.05

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.64

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.16

+0.10

KULR vs. PRZO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа PRZO равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и PRZO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KULR и PRZO

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и PRZO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KULRPRZOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.23%

-88.53%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.04%

-76.78%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.13%

-85.45%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.25%

-74.24%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.77%

42.41%

+18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и PRZO

Текущая волатильность для KULR Technology Group, Inc. (KULR) составляет 38.71%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что KULR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KULRPRZOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.71%

50.24%

-11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.01%

91.31%

-14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.97%

117.45%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.04%

174.37%

-48.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.06%

174.37%

-47.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и PRZO

Ни KULR, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KULR и PRZO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KULR Technology Group, Inc. и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00M7.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.86M
208.21K
(KULR) Общая выручка
(PRZO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KULR and PRZO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRZO has higher volatility (50.24%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs PRZO's -88.53%.

PRZO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KULR и PRZO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор