Сравнение KTUP с SOXL
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. KTUP is actively managed, while SOXL is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KTUP charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -70.54%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 450.61%.
KTUP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -70.54%
- 6 месяцев
- -74.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -23.06%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 450.61%
- 6 месяцев
- 429.57%
- 1 год
- 976.09%
- 3 года*
- 120.84%
- 5 лет*
- 42.16%
- 10 лет*
- 64.56%
Сравнение доходности по годам KTUP и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -70.54% | -8.74% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 450.61% | 40.14% |
Correlation
The correlation between KTUP and SOXL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTUP vs. SOXL — Ранг доходности на риск
KTUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXL
Сравнение KTUP c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTUP | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 22.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 72.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTUP и SOXL
Максимальная просадка KTUP за все время составила -89.57%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -90.46% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.57% | -23.06% | -66.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -34.95% | -18.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 68.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 99.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.80% | 116.79% | +36.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.80% | 110.35% | +42.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.80% | 100.62% | +52.18% |
Сравнение комиссий KTUP и SOXL
KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и SOXL
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности SOXL в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 7.23% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.03% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and SOXL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.03% for SOXL.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор