PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTUP с SPCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTUP и SPCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTUP показывает доходность -59.34%, что значительно ниже, чем у SPCK с доходностью 2.66%.


KTUP

1 день
-15.32%
1 месяц
-16.96%
С начала года
-59.34%
6 месяцев
-57.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPCK

1 день
0.22%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.51%
1 год
2.37%
3 года*
4.02%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTUP и SPCK


2026 (YTD)2025
KTUP
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF
-59.34%-18.79%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
2.66%2.87%

Correlation

The correlation between KTUP and SPCK is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF

SPAC and New Issue ETF

Доходность на риск

KTUP vs. SPCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTUP

SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTUP c SPCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KTUP vs. SPCK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KTUPSPCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.15

-0.67

Просадки

Сравнение просадок KTUP и SPCK

Максимальная просадка KTUP за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и SPCK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTUPSPCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.10%

-28.28%

-59.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.60%

-16.01%

-69.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.02%

-18.86%

-32.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KTUP и SPCK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTUPSPCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.66%

9.10%

+144.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

153.66%

8.23%

+145.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

153.66%

9.23%

+144.43%

Сравнение комиссий KTUP и SPCK

KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPCK в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTUP и SPCK

Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности SPCK в 16.06%


ПозицияTTM20252024202320222021
KTUP
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF
5.23%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
16.06%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы


KTUP and SPCK have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.

SPCK has the higher dividend yield at 16.06%, compared with 5.23% for KTUP.

KTUP is categorized as Leveraged Equities, while SPCK is Event Driven. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.95% for SPCK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTUP и SPCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор