PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTUP с SPCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTUP и SPCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTUP показывает доходность -70.54%, что значительно ниже, чем у SPCK с доходностью 0.87%.


KTUP

1 день
-1.16%
1 месяц
-23.79%
С начала года
-70.54%
6 месяцев
-74.99%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPCK

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.77%
1 год
-0.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTUP и SPCK


2026 (YTD)2025
KTUP
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF
-70.54%-8.74%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
0.87%3.14%

Correlation

The correlation between KTUP and SPCK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF

SPAC and New Issue ETF

Доходность на риск

KTUP vs. SPCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTUP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTUP c SPCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KTUPSPCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

KTUP vs. SPCK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTUP и SPCK

Максимальная просадка KTUP за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и SPCK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTUPSPCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.57%

-28.28%

-61.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.57%

-17.48%

-72.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.18%

-18.83%

-34.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности KTUP и SPCK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTUPSPCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

152.80%

8.72%

+144.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

152.80%

8.27%

+144.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

152.80%

9.23%

+143.57%

Сравнение комиссий KTUP и SPCK

KTUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPCK в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTUP и SPCK

Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что меньше доходности SPCK в 16.34%


ПозицияTTM20252024202320222021
KTUP
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF
7.23%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
16.34%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы


KTUP and SPCK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.

SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 7.23% for KTUP.

KTUP is categorized as Leveraged Equities, while SPCK is Event Driven. Their fees differ too: 1.50% for KTUP and 0.95% for SPCK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTUP и SPCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор