Сравнение KTUP с MULL
KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KTUP и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTUP показывает доходность -70.54%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.
KTUP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.79%
- С начала года
- -70.54%
- 6 месяцев
- -74.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTUP и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -70.54% | -8.74% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 175.34% |
Correlation
The correlation between KTUP and MULL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTUP vs. MULL — Ранг доходности на риск
KTUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение KTUP c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTUP | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 69.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 221.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTUP и MULL
Максимальная просадка KTUP за все время составила -89.57%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTUP и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTUP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.57% | -72.29% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.57% | -26.45% | -63.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.18% | -20.52% | -32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KTUP и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTUP | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.80% | 145.72% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.80% | 142.49% | +10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.80% | 142.49% | +10.31% |
Сравнение комиссий KTUP и MULL
И KTUP, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTUP и MULL
Дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 7.23% | 2.13% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
KTUP and MULL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KTUP and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
KTUP has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для KTUP и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор