Сравнение KTOS с VGUS
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock, while VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Over the past year, KTOS returned -13.49% vs 3.87% for VGUS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -38.14%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 129.40% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.86% | 3.78% |
Correlation
The correlation between KTOS and VGUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. VGUS — Ранг доходности на риск
KTOS
VGUS
Сравнение KTOS c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 10.39 | -9.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 53.40 | -53.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 403.94 | -404.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и VGUS
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -0.07% | -99.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.57% | -0.07% | -64.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.03% | 0.00% | -97.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -0.00% | -95.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.93% | 0.01% | +34.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и VGUS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 0.06% | +18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.03% | 0.18% | +53.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.52% | 0.33% | +71.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.79% | 0.33% | +52.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.96% | 0.33% | +50.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и VGUS
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.61% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
KTOS and VGUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (18.41%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs VGUS's -0.07%.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор