PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTOS с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTOS и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -38.14%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.86%.


KTOS

1 день
-5.48%
1 месяц
-16.65%
6 месяцев
-62.30%
С начала года
-38.14%
1 год
-13.49%
3 года*
52.16%
5 лет*
12.74%
10 лет*
26.13%

VGUS

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.86%
1 год
3.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и VGUS


Correlation

The correlation between KTOS and VGUS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

KTOS vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 3737
Ранг коэф-та Мартина

VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KTOSVGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-12.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-33.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

10.39

-9.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

53.40

-53.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

403.94

-404.33

KTOS vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTOS и VGUS

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и VGUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTOSVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-0.07%

-99.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.57%

-0.07%

-64.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.03%

0.00%

-97.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.93%

-0.00%

-95.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.93%

0.01%

+34.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и VGUS

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTOSVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

0.06%

+18.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.03%

0.18%

+53.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.52%

0.33%

+71.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.79%

0.33%

+52.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.96%

0.33%

+50.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и VGUS

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.


Часто задаваемые вопросы


KTOS and VGUS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (18.41%) compared to VGUS (0.06%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs VGUS's -0.07%.

VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и VGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор