Сравнение KTEC с YXI
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both China Equities funds - KTEC tracks the Hang Seng Tech Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -2.98%/yr for YXI. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
KTEC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -14.33%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам KTEC и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.33% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 17.49% |
Correlation
The correlation between KTEC and YXI is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | -0.91 |
The correlation between KTEC and YXI has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. YXI — Ранг доходности на риск
KTEC
YXI
Сравнение KTEC c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.75 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.50 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и YXI
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -81.15% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.49% | -11.39% | -25.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | -53.12% | +16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | -57.65% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.94% | -77.36% | +31.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.03% | -54.45% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 5.69% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и YXI
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеют волатильность 7.19% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.55% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 15.50% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 20.63% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 31.48% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 27.43% | +15.43% |
Сравнение комиссий KTEC и YXI
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и YXI
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.92% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and YXI have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (7.55%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs YXI's -81.15%.
On 5-year performance, YXI leads with -2.98% vs -9.80% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.98% return vs -9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.57% for YXI.
KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор