Сравнение KTEC с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
KTEC и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.50% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и YXI
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
KTEC vs. YXI — Ранг доходности на риск
KTEC
YXI
Сравнение KTEC c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.09 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | 0.04 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.01 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.06 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.08 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.09 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.31 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и YXI составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и YXI
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и YXI
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -81.15% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -29.83% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -78.02% | +32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -54.05% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 22.96% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и YXI
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 7.48% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 14.80% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 23.78% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 31.35% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 27.46% | +16.11% |