PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTEC с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KTEC и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


KTEC

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-21.33%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-19.03%
3 года*
3.17%
5 лет*
-12.60%
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и YCS


2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
-21.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%9.54%

Correlation

The correlation between KTEC and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

KTEC vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 44
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KTECYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.34

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.78

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

11.93

-13.01

KTEC vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и YCS

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KTECYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-49.56%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.76%

-8.30%

-26.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.76%

-23.05%

-11.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

-27.32%

-39.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.35%

-0.14%

-50.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-19.87%

-24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.67%

2.65%

+15.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и YCS

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KTECYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

2.25%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

12.19%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.88%

16.93%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.21%

21.10%

+22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.05%

18.82%

+24.23%

Сравнение комиссий KTEC и YCS

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и YCS

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF
4.26%3.36%0.27%0.81%0.16%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KTEC and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (8.17%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -12.60% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for YCS.

KTEC is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор