Сравнение KTEC с YCS
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KTEC returned -12.60%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
KTEC
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -21.33%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам KTEC и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -21.33% | 21.01% | 16.13% | -10.41% | -26.12% | -29.98% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 9.54% |
Correlation
The correlation between KTEC and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. YCS — Ранг доходности на риск
KTEC
YCS
Сравнение KTEC c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.78 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 11.93 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и YCS
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -49.56% | -17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.76% | -8.30% | -26.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.76% | -23.05% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.90% | -27.32% | -39.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.35% | -0.14% | -50.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -19.87% | -24.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.67% | 2.65% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и YCS
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 2.25% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.90% | 12.19% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 16.93% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.21% | 21.10% | +22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.05% | 18.82% | +24.23% |
Сравнение комиссий KTEC и YCS
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и YCS
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 4.26% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTEC has higher volatility (8.17%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -12.60% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
KTEC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for YCS.
KTEC is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор