PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.14%/yr vs 19.84%/yr for YCS. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%9.29%

Correlation

The correlation between KTEC and YCS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

KTEC vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.92

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.44

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.97

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

12.40

-12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

1.92

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.33

-0.57

Просадки

Сравнение просадок KTEC и YCS

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-49.56%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-8.30%

-21.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-23.05%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

0.00%

-43.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-19.93%

-24.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

2.66%

+13.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и YCS

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что KTEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

2.75%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

12.32%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

17.27%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

21.10%

+22.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

19.01%

+24.21%

Сравнение комиссий KTEC и YCS

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и YCS

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and YCS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (10.62%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, YCS leads with 19.84% vs 7.14% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YCS has performed better with a 19.84% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for YCS.

KTEC is categorized as China Equities, while YCS is Leveraged Currency. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: KraneShares and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор