Сравнение KTEC с SMST
KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. KTEC is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, KTEC returned -16.00% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности KTEC и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
KTEC
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- -19.96%
- С начала года
- -14.33%
- 1 год
- -16.00%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -9.80%
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTEC и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -14.33% | 21.01% | 25.56% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between KTEC and SMST is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTEC vs. SMST — Ранг доходности на риск
KTEC
SMST
Сравнение KTEC c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTEC | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.04 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 5.82 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTEC и SMST
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTEC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -99.25% | +32.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.49% | -85.39% | +48.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.94% | -97.32% | +51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.03% | -90.93% | +46.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.54% | 44.56% | -25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и SMST
Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTEC | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 55.38% | -48.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.89% | 135.32% | -115.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 149.40% | -121.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.15% | 167.53% | -124.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 167.53% | -124.67% |
Сравнение комиссий KTEC и SMST
KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и SMST
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.92% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KTEC and SMST have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -16.00% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -16.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for SMST.
KTEC is categorized as China Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: KraneShares and Defiance. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTEC и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор