PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, KTEC returned -14.31% vs 8.26% for SHLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -16.16%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

KTEC

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-14.31%
3 года*
3.50%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и SHLD

2026 (YTD)202520242023
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-16.16%21.01%16.13%-6.83%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between KTEC and SHLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов KTEC и SHLD

Секторы
KTEC
SHLD

Потребительский циклический сектор

45.1%

-

Коммуникационные услуги

28.2%

-

Технологии

24.5%
12.2%

Здравоохранение

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
45.1%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

KTEC
28.2%
SHLD

-

Технологии

KTEC
24.5%
SHLD
12.2%

Здравоохранение

KTEC
2.2%
SHLD

-

Сырьевые материалы

KTEC

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

SHLD

-

Энергетика

KTEC

-

SHLD

-

Финансовые услуги

KTEC

-

SHLD

-

Промышленность

KTEC

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

KTEC

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

KTEC

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

KTEC vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.43

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.78

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.52

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

1.28

-2.29

KTEC vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и SHLD

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-20.10%

-46.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.47%

-20.10%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.09%

-18.20%

-28.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.95%

-3.34%

-40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.97%

8.12%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и SHLD

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеют волатильность 9.07% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.05%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.61%

19.94%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

24.55%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.16%

21.29%

+21.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.11%

21.29%

+21.82%

Сравнение комиссий KTEC и SHLD

KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и SHLD

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.00%3.36%0.27%0.81%0.16%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and SHLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (9.07%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs -14.31% for KTEC. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs -14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for KTEC.

KTEC has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.56% for SHLD.

KTEC is categorized as China Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор