PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с MPNGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с MPNGY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) is China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while MPNGY (Meituan ADR) is a stock. Over the past 5 years, KTEC returned -9.80%/yr vs -21.41%/yr for MPNGY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и MPNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Meituan ADR (MPNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у MPNGY с доходностью -16.33%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

MPNGY

1 день
3.03%
1 месяц
15.24%
6 месяцев
-14.75%
С начала года
-16.33%
1 год
-30.43%
3 года*
-12.65%
5 лет*
-21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и MPNGY

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%
MPNGY
Meituan ADR		-16.33%-32.00%84.72%-52.51%-23.47%-24.50%

Correlation

The correlation between KTEC and MPNGY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.79

The correlation between KTEC and MPNGY shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Meituan ADR

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с MPNGY:
MPNGY с 3988.HKMPNGY с BABAMPNGY с FXIMPNGY с TCEHYMPNGY с NVDAMPNGY с MSFTMPNGY с SCHG

Доходность на риск

KTEC vs. MPNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
MPNGY
Ранг доходности на риск MPNGY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPNGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPNGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPNGY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPNGY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPNGY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c MPNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Meituan ADR (MPNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECMPNGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.72

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.96

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.60

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.98

+0.16

KTEC vs. MPNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPNGY равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и MPNGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и MPNGY

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки MPNGY в -86.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и MPNGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECMPNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-86.40%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-51.09%

+14.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

-70.63%

+34.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

-79.07%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-81.03%

+35.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-54.63%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

31.12%

-11.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и MPNGY

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у Meituan ADR (MPNGY) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECMPNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

13.73%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

33.83%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

42.53%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

61.60%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

60.84%

-17.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и MPNGY

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, тогда как MPNGY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%
MPNGY
Meituan ADR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and MPNGY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPNGY has higher volatility (13.73%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs MPNGY's -86.40%.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и MPNGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор