Сравнение KTEC с MAGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC).
KTEC и MAGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KTEC - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hang Seng Tech Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. MAGC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KTEC и MAGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KTEC и MAGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | -13.03% | 21.01% | -12.78% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | -13.26% | 16.35% | -14.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KTEC показывает доходность -13.03%, а MAGC немного ниже – -13.26%.
KTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -26.79%
- 1 год
- -13.14%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGC
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -13.26%
- 6 месяцев
- -25.67%
- 1 год
- -19.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KTEC и MAGC
KTEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MAGC в 0.59%.
Доходность на риск
KTEC vs. MAGC — Ранг доходности на риск
KTEC
MAGC
Сравнение KTEC c MAGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KTEC | MAGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.63 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | -0.75 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.68 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.48 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KTEC | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.27 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между KTEC и MAGC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTEC и MAGC
Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности MAGC в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 3.86% | 3.36% | 0.27% | 0.81% | 0.16% |
MAGC Roundhill China Magnificent Seven ETF | 4.73% | 4.10% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KTEC и MAGC
Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что больше максимальной просадки MAGC в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и MAGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KTEC | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.90% | -28.90% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.36% | -28.90% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -27.11% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -13.71% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 13.32% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTEC и MAGC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) имеют волатильность 9.11% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KTEC | MAGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 9.17% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 18.40% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 30.91% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 34.70% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.57% | 34.70% | +8.87% |