PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KTEC с KBAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с KBAB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and KBAB (KraneShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while KBAB is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. KTEC is passively managed, while KBAB is actively managed. Over the past year, KTEC returned -16.00% vs -21.38% for KBAB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KTEC charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for KBAB.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и KBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -14.33%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -43.93%.

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—

KBAB

1 день
-0.26%
1 месяц
9.27%
6 месяцев
-57.87%
С начала года
-43.93%
1 год
-21.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и KBAB

2026 (YTD)2025
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%-9.72%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-43.93%-6.56%

Correlation

The correlation between KTEC and KBAB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between KTEC and KBAB has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KTEC и KBAB

Секторы
KTEC
KBAB

Потребительский циклический сектор

35.3%
100.0%

Технологии

35.3%

-

Коммуникационные услуги

18.0%

-

Промышленность

8.3%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KTEC
35.3%
KBAB
100.0%

Технологии

KTEC
35.3%
KBAB

-

Коммуникационные услуги

KTEC
18.0%
KBAB

-

Промышленность

KTEC
8.3%
KBAB

-

Здравоохранение

KTEC
1.9%
KBAB

-

Сырьевые материалы

KTEC

-

KBAB

-

Потребительский защитный сектор

KTEC

-

KBAB

-

Энергетика

KTEC

-

KBAB

-

Финансовые услуги

KTEC

-

KBAB

-

Недвижимость

KTEC

-

KBAB

-

Коммунальные услуги

KTEC

-

KBAB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с KBUFKBAB с KOIDKBAB с KPROKBAB с KSPYKBAB с BABXKBAB с TCHIKBAB с TSMX

Доходность на риск

KTEC vs. KBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c KBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KTECKBABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
-0.24

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.27

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.27

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.49

-0.33

KTEC vs. KBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа KBAB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и KBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KTEC и KBAB

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки KBAB в -78.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и KBAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECKBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-78.98%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.49%

-78.98%

+42.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.94%

-68.42%

+22.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.03%

-40.30%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

43.84%

-24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и KBAB

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 7.19%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 28.37%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECKBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

28.37%

-21.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

57.75%

-37.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

89.26%

-61.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

91.01%

-47.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

91.01%

-48.15%

Сравнение комиссий KTEC и KBAB

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и KBAB

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности KBAB в 106.81%

ПозицияTTM2025202420232022
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		106.81%59.88%0.00%0.00%0.00%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and KBAB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBAB has higher volatility (28.37%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs KBAB's -78.98%.

On 1-year performance, KTEC leads with -16.00% vs -21.38% for KBAB. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KTEC has performed better with a -16.00% return vs -21.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for KBAB.

KBAB has the higher dividend yield at 106.81%, compared with 3.92% for KTEC.

KTEC is categorized as China Equities, while KBAB is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 1.00% for KBAB.

KBAB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и KBAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор