PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTEC с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTEC с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KTEC returned 7.14%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KTEC charges 0.69%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности KTEC и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTEC показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

KTEC

1 день
-3.20%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-8.17%
3 года*
7.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTEC и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-11.17%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.50%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%12.07%

Correlation

The correlation between KTEC and DBE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.06

The correlation between KTEC and DBE shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

KTEC vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTEC c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTECDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.43

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.96

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

5.89

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

11.53

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTEC vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTEC на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTEC и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTECDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.43

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.09

-0.33

Просадки

Сравнение просадок KTEC и DBE

Максимальная просадка KTEC за все время составила -66.90%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTEC и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTECDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.90%

-86.69%

+19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-14.41%

-14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-23.89%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.95%

-30.27%

-13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.97%

-57.31%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

7.35%

+8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KTEC и DBE

Текущая волатильность для KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) составляет 10.62%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что KTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTECDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

12.95%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

30.86%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.01%

34.97%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.22%

29.39%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

28.33%

+14.89%

Сравнение комиссий KTEC и DBE

KTEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTEC и DBE

Дивидендная доходность KTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.78%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KTEC and DBE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to KTEC (10.62%). In terms of maximum drawdown, KTEC dropped -66.90% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 7.14% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

KTEC has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.10% for DBE.

KTEC is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. KTEC tracks Hang Seng Tech Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KTEC and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTEC и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор