Сравнение KSTR с KEUA
KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index. Both are passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KSTR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 34.18%
- 6 месяцев
- 38.49%
- 1 год
- 83.87%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 34.18% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | 6.24% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | -2.74% | 22.01% |
Correlation
The correlation between KSTR and KEUA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR vs. KEUA — Ранг доходности на риск
KSTR
KEUA
Сравнение KSTR c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.30% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | — | — |
Сравнение комиссий KSTR и KEUA
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и KEUA
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR and KEUA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KEUA is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KEUA is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for KSTR.
KSTR is categorized as China Equities, while KEUA is Commodities. KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для KSTR и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор