Сравнение KSTR с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
KSTR и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSTR - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSTR и CNYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSTR и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | -2.36% | 42.82% | 6.12% | -17.93% | -38.51% | -1.70% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -1.50% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | -1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, KSTR показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -1.50%.
KSTR
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- 1.07%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- —
CNYA
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -1.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSTR и CNYA
KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Доходность на риск
KSTR vs. CNYA — Ранг доходности на риск
KSTR
CNYA
Сравнение KSTR c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSTR | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.79 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.14 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 9.10 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSTR | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.23 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между KSTR и CNYA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR и CNYA
KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.95% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок KSTR и CNYA
Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и CNYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSTR | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.46% | -49.49% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -10.63% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.46% | -45.11% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -21.97% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.45% | -20.77% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 2.69% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR и CNYA
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSTR | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 4.85% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 11.64% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 18.86% | +13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 23.70% | +13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.23% | 23.59% | +13.64% |