PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSTR с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR returned -0.02%/yr vs -1.13%/yr for CNYA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSTR показывает доходность 34.18%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 8.91%.

KSTR

1 день
0.93%
1 месяц
7.35%
С начала года
34.18%
6 месяцев
38.49%
1 год
83.87%
3 года*
16.90%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
—

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и CNYA

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		34.18%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%-1.95%

Correlation

The correlation between KSTR and CNYA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.74

The correlation between KSTR and CNYA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSTR и CNYA

Секторы
KSTR
CNYA

Технологии

78.5%
30.0%

Промышленность

6.5%
18.3%

Здравоохранение

4.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%
5.7%

Энергетика

0.9%
3.2%

Сырьевые материалы

0.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Финансовые услуги

-

17.0%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

KSTR
78.5%
CNYA
30.0%

Промышленность

KSTR
6.5%
CNYA
18.3%

Здравоохранение

KSTR
4.1%
CNYA
3.8%

Потребительский циклический сектор

KSTR
1.4%
CNYA
5.7%

Энергетика

KSTR
0.9%
CNYA
3.2%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
CNYA
10.6%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

CNYA
0.6%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

CNYA
6.7%

Финансовые услуги

KSTR

-

CNYA
17.0%

Недвижимость

KSTR

-

CNYA
0.7%

Коммунальные услуги

KSTR

-

CNYA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

KSTR vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSTRCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.11

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.92

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

4.81

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

14.19

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSTR vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSTR на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNYA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSTR и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSTRCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.11

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.27

-0.27

Просадки

Сравнение просадок KSTR и CNYA

Максимальная просадка KSTR за все время составила -66.46%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

-49.49%

-16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-7.59%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

-33.35%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

-44.70%

-21.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-13.73%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.75%

-20.68%

-18.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

2.57%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и CNYA

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что KSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.15%

6.44%

+8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.14%

12.23%

+13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

17.31%

+18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

23.80%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.67%

23.55%

+14.12%

Сравнение комиссий KSTR и CNYA

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и CNYA

KSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and CNYA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.15%) compared to CNYA (6.44%). In terms of maximum drawdown, KSTR dropped -66.46% vs CNYA's -49.49%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.02% vs -1.13% for CNYA. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CNYA has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.02% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

CNYA has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for KSTR.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.60% for CNYA.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор