PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSTR с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSTR с CN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both China Equities funds - KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while CN tracks the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KSTR charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности KSTR и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KSTR

1 день
-4.74%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
23.81%
С начала года
40.25%
1 год
91.35%
3 года*
21.62%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSTR и CN

2026 (YTD)20252024202320222021
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		40.25%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-2.01%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-21.63%

Correlation

The correlation between KSTR and CN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.40

The correlation between KSTR and CN shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KSTR и CN

Секторы
KSTR
CN

Технологии

86.3%
0.3%

Промышленность

6.6%
1.0%

Здравоохранение

5.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

0.9%
5.4%

Энергетика

0.9%
0.9%

Сырьевые материалы

0.6%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

55.1%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

KSTR
86.3%
CN
0.3%

Промышленность

KSTR
6.6%
CN
1.0%

Здравоохранение

KSTR
5.7%
CN
0.8%

Потребительский циклический сектор

KSTR
0.9%
CN
5.4%

Энергетика

KSTR
0.9%
CN
0.9%

Сырьевые материалы

KSTR
0.6%
CN
0.6%

Коммуникационные услуги

KSTR

-

CN
0.4%

Потребительский защитный сектор

KSTR

-

CN
0.3%

Финансовые услуги

KSTR

-

CN
55.1%

Недвижимость

KSTR

-

CN
0.8%

Коммунальные услуги

KSTR

-

CN
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с CQQQKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с MCHIKSTR с GXCKSTR с QQQM
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

KSTR vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSTR c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSTRCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

—

—

KSTR vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSTR и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSTRCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.46%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.32%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KSTR и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSTRCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.52%

—

—

Сравнение комиссий KSTR и CN

KSTR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSTR и CN

Ни KSTR, ни CN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KSTR and CN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KSTR and CN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while CN tracks MSCI China All Shares. They also come from different issuers: KraneShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.89% for KSTR and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSTR и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор