PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSPY с KJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у KJD с доходностью 0.56%.


KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KJD

1 день
-1.38%
1 месяц
-5.58%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-7.37%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и KJD


Correlation

The correlation between KSPY and KJD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares 2X Long JD Daily ETF

Доходность на риск

KSPY vs. KJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина

KJD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 2X Long JD Daily ETF (KJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSPYKJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

KSPY vs. KJD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KSPYKJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.64

+1.81

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KJD

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KJD в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KJD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KSPYKJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-49.17%

+37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-32.84%

+32.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-28.66%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KJD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KSPYKJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

62.72%

-55.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

62.72%

-52.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

62.72%

-52.20%

Сравнение комиссий KSPY и KJD

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KJD в 1.26%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KJD

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как KJD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
KJD
KraneShares 2X Long JD Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
5.84%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы


KSPY and KJD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.26% for KJD.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.00% for KJD.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while KJD is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 1.26% for KJD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и KJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор