PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSPY с KCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.38%.


KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KCSH

1 день
-0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и KCSH


Correlation

The correlation between KSPY and KCSH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

Доходность на риск

KSPY vs. KCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSPYKCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.09

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

6.78

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

57.03

-35.29

KSPY vs. KCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCSH равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KSPYKCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.18

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

3.21

-2.04

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KCSH

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KCSH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KSPYKCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-0.58%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-0.58%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.10%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-0.03%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.07%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KCSH

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KSPYKCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.13%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

0.83%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

1.24%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

1.33%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

1.33%

+9.19%

Сравнение комиссий KSPY и KCSH

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KCSH

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности KCSH в 3.97%


Часто задаваемые вопросы


KSPY and KCSH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSPY has higher volatility (0.66%) compared to KCSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs KCSH's -0.58%.

On 1-year performance, KSPY leads with 18.08% vs 3.93% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 18.08% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 3.97% for KCSH.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while KCSH is Ultrashort Bond. KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.20% for KCSH.

KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и KCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор