PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCSH с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCSH и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.


KCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.83%
1 год
4.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSH и KSTR


Correlation

The correlation between KCSH and KSTR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Доходность на риск

KCSH vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина

KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSH c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KCSHKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.16

1.40

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.00

4.76

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

59.08

12.06

+47.02

KCSH vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSH на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа KSTR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSH и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KCSHKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.37

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.26

-0.00

+3.26

Просадки

Сравнение просадок KCSH и KSTR

Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и KSTR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCSHKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-66.46%

+65.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

-17.70%

+17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.98%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-38.77%

+38.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

6.97%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSH и KSTR

Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.06%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCSHKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

15.14%

-15.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

26.21%

-25.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24%

35.48%

-34.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

38.31%

-36.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

37.68%

-36.35%

Сравнение комиссий KCSH и KSTR

KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSH и KSTR

Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.97%4.35%2.08%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KCSH and KSTR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs KSTR's -66.46%.

On 1-year performance, KSTR leads with 83.76% vs 4.06% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSTR has performed better with a 83.76% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for KSTR.

KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while KSTR is China Equities. KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.89% for KSTR.

KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSH и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор