Сравнение KCSH с QIS
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. KCSH is passively managed, while QIS is actively managed. Over the past year, KCSH returned 4.06% vs -43.22% for QIS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KCSH charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.19%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -22.01%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 4.49% | 1.94% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.19% | -38.02% | -1.83% |
Correlation
The correlation between KCSH and QIS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between KCSH and QIS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. QIS — Ранг доходности на риск
KCSH
QIS
Сравнение KCSH c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KCSH | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 0.80 | +1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | -0.85 | +7.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 59.08 | -1.45 | +60.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KCSH | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | -1.13 | +4.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.26 | -0.67 | +3.94 |
Просадки
Сравнение просадок KCSH и QIS
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -55.49% | +54.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | -50.92% | +50.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.86% | +50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -13.73% | +13.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 29.89% | -29.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и QIS
Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.06%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 15.94% | -15.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 30.68% | -29.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 38.29% | -37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 29.26% | -27.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 29.26% | -27.93% |
Сравнение комиссий KCSH и QIS
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и QIS
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности QIS в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and QIS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs QIS's -55.49%.
On 1-year performance, KCSH leads with 4.06% vs -43.22% for QIS. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.06% return vs -43.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.61% for QIS.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 1.00% for QIS.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор