Сравнение KCSH с QIS
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. KCSH is passively managed, while QIS is actively managed. Over the past year, KCSH returned 3.98% vs -51.81% for QIS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. KCSH charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.48%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.93% | 4.49% | 1.98% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | -2.14% |
Correlation
The correlation between KCSH and QIS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. QIS — Ранг доходности на риск
KCSH
QIS
Сравнение KCSH c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCSH | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 0.75 | +1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.85 | -0.96 | +7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.62 | -1.68 | +59.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCSH и QIS
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки QIS в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -61.25% | +60.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | -53.92% | +53.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -60.41% | +60.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -15.42% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 30.89% | -30.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и QIS
Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.21%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 9.92% | -9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 31.16% | -30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 38.39% | -37.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 29.48% | -28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 29.48% | -28.18% |
Сравнение комиссий KCSH и QIS
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и QIS
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности QIS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.94% | 4.35% | 2.08% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and QIS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to KCSH (0.21%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs QIS's -61.25%.
On 1-year performance, KCSH leads with 3.98% vs -51.81% for QIS. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 3.98% return vs -51.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
KCSH has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 2.02% for QIS.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 1.00% for QIS.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор