Сравнение KCSH с QIS
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. KCSH is passively managed, while QIS is actively managed. Over the past year, KCSH returned 4.00% vs -50.57% for QIS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. KCSH charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -30.59%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -33.19%
- 1 год
- -50.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 4.49% | 1.98% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -30.59% | -38.02% | -2.14% |
Correlation
The correlation between KCSH and QIS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between KCSH and QIS shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. QIS — Ранг доходности на риск
KCSH
QIS
Сравнение KCSH c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCSH | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 0.76 | +1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | -0.92 | +7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.89 | -1.58 | +59.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCSH и QIS
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки QIS в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -59.30% | +58.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | -55.12% | +54.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -59.30% | +59.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -14.45% | +14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 32.10% | -32.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и QIS
Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.20%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 11.78% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 30.41% | -29.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 38.95% | -37.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 29.38% | -28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 29.38% | -28.07% |
Сравнение комиссий KCSH и QIS
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и QIS
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности QIS в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% | 0.00% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.94% | 3.37% | 1.07% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and QIS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (11.78%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs QIS's -59.30%.
On 1-year performance, KCSH leads with 4.00% vs -50.57% for QIS. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.00% return vs -50.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.94% for QIS.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: KraneShares and Simplify. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 1.00% for QIS.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор