PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KCSH с SPCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KCSH и SPCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KCSH показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SPCK с доходностью 0.87%.


KCSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPCK

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.77%
1 год
-0.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KCSH и SPCK


2026 (YTD)20252024
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
1.69%4.49%1.98%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
0.87%7.81%1.16%

Correlation

The correlation between KCSH and SPCK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г.

-0.01

The correlation between KCSH and SPCK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF

SPAC and New Issue ETF

Доходность на риск

KCSH vs. SPCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KCSH
Ранг доходности на риск KCSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCSH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCSH: 9898
Ранг коэф-та Мартина

SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KCSH c SPCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KCSHSPCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

1.00

+1.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

-0.02

+6.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.89

-0.05

+57.94

KCSH vs. SPCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KCSH на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа SPCK равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KCSH и SPCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KCSH и SPCK

Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и SPCK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KCSHSPCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-28.28%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.58%

-5.24%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-17.48%

+17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-18.83%

+18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.40%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KCSH и SPCK

Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.20%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCK) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KCSHSPCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

2.51%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

4.32%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

8.72%

-7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.31%

8.27%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.31%

9.23%

-7.92%

Сравнение комиссий KCSH и SPCK

KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPCK в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KCSH и SPCK

Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SPCK в 16.34%


ПозицияTTM20252024202320222021
KCSH
KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF
3.96%4.35%2.08%0.00%0.00%0.00%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
16.34%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы


KCSH and SPCK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCK has higher volatility (2.51%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs SPCK's -28.28%.

On 1-year performance, KCSH leads with 4.00% vs -0.12% for SPCK. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.00% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 3.96% for KCSH.

KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while SPCK is Event Driven. They also come from different issuers: KraneShares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.95% for SPCK.

KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KCSH и SPCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор