Сравнение KCSH с SPCK
KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) and SPCK (SPAC and New Issue ETF) are both exchange-traded funds - KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index, while SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management. KCSH is passively managed, while SPCK is actively managed. Over the past year, KCSH returned 4.00% vs -0.12% for SPCK. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. KCSH charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for SPCK.
Доходность
Сравнение доходности KCSH и SPCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KCSH показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SPCK с доходностью 0.87%.
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KCSH и SPCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.69% | 4.49% | 1.98% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | 7.81% | 1.16% |
Correlation
The correlation between KCSH and SPCK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between KCSH and SPCK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KCSH vs. SPCK — Ранг доходности на риск
KCSH
SPCK
Сравнение KCSH c SPCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) и SPAC and New Issue ETF (SPCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KCSH | SPCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.09 | 1.00 | +1.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | -0.02 | +6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.89 | -0.05 | +57.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KCSH и SPCK
Максимальная просадка KCSH за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки SPCK в -28.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KCSH и SPCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KCSH | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -28.28% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.58% | -5.24% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -17.48% | +17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -18.83% | +18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.40% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности KCSH и SPCK
Текущая волатильность для KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) составляет 0.20%, в то время как у SPAC and New Issue ETF (SPCK) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что KCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KCSH | SPCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 2.51% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 4.32% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 8.72% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 8.27% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 9.23% | -7.92% |
Сравнение комиссий KCSH и SPCK
KCSH берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPCK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KCSH и SPCK
Дивидендная доходность KCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SPCK в 16.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
KCSH and SPCK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.51%) compared to KCSH (0.20%). In terms of maximum drawdown, KCSH dropped -0.58% vs SPCK's -28.28%.
On 1-year performance, KCSH leads with 4.00% vs -0.12% for SPCK. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KCSH has performed better with a 4.00% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 3.96% for KCSH.
KCSH is categorized as Ultrashort Bond, while SPCK is Event Driven. They also come from different issuers: KraneShares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.20% for KCSH and 0.95% for SPCK.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KCSH и SPCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор