PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 21.00%, а акции WWNPX немного отстают с 20.72%.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий KSOAX и WWNPX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WWNPX в 1.64%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.15

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.46

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.20

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

0.32

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между KSOAX и WWNPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и WWNPX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

TTM20252024202320222021202020192018
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и WWNPX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-67.87%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-32.61%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-41.13%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-43.51%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-15.90%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-13.85%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

20.16%

-5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и WWNPX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.22%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

24.58%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

36.48%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

32.56%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

28.17%

-2.33%