PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSOAX с WWNPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both mutual funds - KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWNPX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSOAX returned 19.52%/yr vs 18.80%/yr for WWNPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 25.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 19.52%, а акции WWNPX немного отстают с 18.80%.

KSOAX

1 день
4.80%
1 месяц
-2.59%
С начала года
23.25%
6 месяцев
18.25%
1 год
10.14%
3 года*
27.56%
5 лет*
15.15%
10 лет*
19.52%

WWNPX

1 день
5.58%
1 месяц
-5.90%
С начала года
25.12%
6 месяцев
18.16%
1 год
3.83%
3 года*
32.55%
5 лет*
15.20%
10 лет*
18.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSOAX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		23.25%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		25.12%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Correlation

The correlation between KSOAX and WWNPX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2001 г.

0.92

The correlation between KSOAX and WWNPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с SWPPX

Доходность на риск

KSOAX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXWWNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.07

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.33

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.10

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

0.20

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и WWNPX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, примерно равная максимальной просадке WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и WWNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSOAXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-67.87%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-23.22%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-41.13%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-41.13%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-43.51%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.68%

-24.16%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-13.90%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

11.58%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и WWNPX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.88%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSOAXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

9.33%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.11%

27.22%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.32%

33.21%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

32.93%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.17%

28.63%

-2.46%

Сравнение комиссий KSOAX и WWNPX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WWNPX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и WWNPX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		6.56%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, KSOAX and WWNPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWNPX has higher volatility (9.33%) compared to KSOAX (7.88%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs WWNPX's -67.87%.

KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSOAX и WWNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор